О курсе

Программа курса охватывает теоретические и практические аспекты торговли опционами. В занятиях рассматриваются определения опционов CALL и PUT, их виды, ценообразование, покупка и продажа. Отдельное внимание уделено настройке терминала QUIK для работы с опционами и анализу ликвидности на Московской бирже.

Далее разбираются понятия внутренней и временной стоимости, статусы ITM, OTM и ATM, особенности исполнения опционов и работа с опционными десками брокеров. Рассматриваются «греки» и их влияние на стоимость опциона, тэта-распад, расчёт вариационной маржи, а также использование опционного калькулятора.

Практическая часть включает управление открытой опционной позицией, примеры страхования проданных опционов, синтетические позиции и базовые стратегии: нейтральные и направленные. Разбираются спрэды, стрэддлы и стрэнглы, риск-менеджмент при продаже опционов и дельта-динамическое хеджирование.

В занятиях с Денисом Бабаком обсуждается применение роботов для торговли опционами, настройка робота Delta Hedger PRO и моделирование опционного портфеля. VIP-блок с Денисом Стукалиным посвящён стратегии усиления фьючерсной позиции, опционам на криптовалюту и авторским инструментам аналитики. VIP-занятие с Дмитрием Черёмушкиным рассматривает специфику американских опционов, хеджирование портфеля и пассивный доход в валюте.

Что рассматривается в программе

  • рассматривается настройка терминала QUIK для работы с опционами
  • разбираются понятия CALL и PUT, страйк, премия, срок экспирации
  • изучается ценообразование опционов и влияние «греков» на стоимость
  • рассматривается работа с опционным калькулятором и расчёт вариационной маржи
  • разбираются базовые стратегии: нейтральные и направленные, спрэды, стрэддлы, стрэнглы
  • рассматривается хеджирование портфеля с помощью опционов и дельта-динамическое хеджирование
  • обсуждается применение робота Delta Hedger PRO и моделирование опционного портфеля
  • в VIP-блоке рассматриваются опционы на криптовалюту и специфика американского рынка

Кому может быть полезен курс

  • тем, кто интересуется биржевой торговлей и хочет познакомиться с опционами как инструментом
  • трейдерам, работающим с фьючерсами и рассматривающим переход на опционный рынок
  • специалистам, которым нужно разобраться в ценообразовании опционов и работе с терминалом QUIK
  • участникам, планирующим изучать стратегии хеджирования и управления опционными позициями

Вопросы о программе

Какие темы рассматриваются в базовой части курса?

В базовой части рассматриваются определения опционов CALL и PUT, их виды, ценообразование, настройка терминала QUIK, анализ ликвидности, «греки», тэта-распад, расчёт вариационной маржи, базовые стратегии и хеджирование.

Чем отличается VIP-блок от основной программы?

VIP-блок включает дополнительные занятия с Денисом Стукалиным и Дмитрием Черёмушкиным. В нём рассматриваются стратегия усиления фьючерсной позиции, опционы на криптовалюту, специфика американского рынка, хеджирование портфеля американскими опционами и пассивный доход в валюте.

Какие инструменты и платформы упоминаются в программе?

В занятиях упоминаются терминал QUIK, опционный калькулятор, робот Delta Hedger PRO, а также инструменты аналитики, используемые при работе с опционами.

Предусмотрена ли практическая работа на курсе?

Да, в формате обучения заявлены практические занятия под руководством преподавателя, регулярный разбор сделок в онлайн-трансляциях и техническая поддержка наставника.