О курсе

Предлагаемый материал представляет собой файл объёмом несколько десятков страниц, в котором изложены принципы механической торговой системы. Автор описывает систему как универсальную с небольшими вариациями для валютных фьючерсов (рубль-доллар, рубль-юань) и фондовых инструментов (акции Сбера, Газпрома, индекс Мосбиржи). Указывается, что систему можно использовать как для одной группы инструментов, так и для обеих одновременно.

В программе рассматриваются общие принципы построения торговых систем, понятия трендовости и сезонности, а также логика конкретной системы, история её создания и особенности эксплуатации. Автор подчёркивает, что система является строго механической, но не требует робота: по его мнению, алгоритм можно реализовать вручную в заранее определённое время, что занимает не более пяти минут в день.

Отдельное внимание уделено вопросу использования робота. Автор объясняет, почему в данном случае он не обязателен, и отмечает, что понимание логики системы важнее автоматизации. Приводятся тестовые показатели системы за период с 2011 по 2021 год на фьючерсе на акции Сбербанка (тестирование выполнено на платформе TradeMatrix) и на фьючерсе рубль-доллар. Указаны профит-фактор в диапазоне 1.5–2, соотношение доходности и максимальной просадки, а также доля выигрышных сделок чуть выше 50%.

В материалах также обсуждаются вопросы оценки полезности системы для новичков и опытных трейдеров, возможность самостоятельной проверки на исторических данных, отсутствие гарантий и причины невысокой цены. Автор приводит аргументы о том, что система прошла проверку на реальном счёте в течение нескольких лет, и предлагает ознакомиться с его блогом и книгой для предварительной оценки.

Что рассматривается в программе

  • Рассматриваются общие принципы построения торговых систем.
  • Разбираются понятия трендовости и сезонности в контексте торговли фьючерсами.
  • Изучается логика конкретной механической системы и её применение на валютных и фондовых инструментах.
  • Работа с историческими данными для самостоятельной проверки системы в тестере.
  • Анализ показателей эффективности: профит-фактор, просадка, доля выигрышных сделок.
  • Понимание роли роботизации и ручной торговли в реализации алгоритма.

Кому может быть полезен курс

  • Трейдерам, интересующимся механическими торговыми системами на российском рынке.
  • Тем, кто ищет простую систему для ручной торговли фьючерсами на валюту и акции.
  • Специалистам, которым нужно ознакомиться с подходами к построению трендовых и сезонных стратегий.
  • Читателям, желающим изучить логику работы конкретной торговой системы и её тестирование на исторических данных.

Вопросы о программе

На каких инструментах можно применять систему?

Система применима на валютных фьючерсах (рубль-доллар, рубль-юань) и на фондовых инструментах: акциях Сбера, Газпрома и индексе Мосбиржи. Можно использовать как одну часть, так и обе одновременно.

Нужен ли робот для торговли по этой системе?

Автор указывает, что робот не требуется, так как систему можно реализовать вручную в заранее определённое время, затрачивая не более пяти минут в день. При желании автоматизацию можно заказать или выполнить самостоятельно.

Какие результаты тестирования приводит автор?

По описанию, тестирование проводилось с 2011 по 2021 год на фьючерсе на акции Сбербанка и на фьючерсе рубль-доллар. Указаны профит-фактор 1.5–2, доходность примерно в два раза выше максимальной просадки, доля выигрышных сделок чуть более 50%.

Можно ли самостоятельно проверить систему на исторических данных?

Да, в материалах предлагается использовать тестер и прогнать модель на исторических данных. Автор утверждает, что при разумном изменении параметров система не становится убыточной, что позволяет убедиться в отсутствии подгонки.